Variables significativas y variables predictivas

Un debate largo en econometría (o al menos en la parte que yo leo) es el que tiene que ver con la significatividad estadística (o como se traduzca esto) de las variables en los modelos econométricos. Recuerdo ya algún artículo de Deirdre McCloskey quejándose por el excesivo valor que se le suele otorgar a este concepto, y argumentando que, realmente, lo único que señala es el tamaño de la muestra. Bueno, pues ahí va otro en el que se propone un método que parece ser mucho más efectivo en cuanto a su poder predictivo.